「ルールを守る」という地道な作業に、情熱を注ぐ覚悟です！
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� 嵬棲里淵襦璽襦廚亮衙，鮑陵僂垢襪海函�
�◆嶌陵僂魴茲瓩深衙 廚砲鰐竸�すること。
��「妄信した手法」を忠実に再現すること。
�ぅ┘鵐肇蝓璽掘璽箸鷲�ず手元に置くこと。
�セ迭櫃韻�ら手仕舞いまでの画像を保存。
�Ε肇譟璽瓢�の「気持ち」はメモしておくこと。
�А峽覯未聾紊�ら付いてくる」心構えで。
※常に更新しています |
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Author:ヒロシ |
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| とりあえず入力3カ月分を終了しました。 665回のトレードで、 10pips以上、20pips未満 131回 20pips以上、30pips未満 91回 30pips以上 254回 20pipsの損切り 189回 勝 率 71.6％ 10pips以上、20pips未満 → 建値決済 20pips以上、30pips未満 → 10pips 30pips以上 → 30pips 20pipsの損切り → -20pips として、計算しました。 合計 +4750pips 勝ち平均 24.7pips 負け平均 20.0pips 損益率 1.2 勝率 64.5％ 勝率といい、損益率といい、なかなか良い結果となりました。 あってるよね？これ。。 まずは、無駄な負けがいくつかありましたので、それが減らせないか検証してみます。 |
| 2009/11/06 20:46｜未分類｜CM：0｜▲ |
| 565回のトレードで、 10pips以上、20pips未満 106回 20pips以上、30pips未満 74回 30pips以上 214回 20pipsの損切り 171回 あと10日分入力すれば、最初の目標である3カ月分のデータ入力に達します。 その時点でまず、「損小利大」の工夫として、▲20pipsの負けトレードを分析して、パターン化されてないか探りたい。 また、仮にエントリーしても20pipsに達する前に損切りできるポイントがないのか検証してみたい。 次に適切なリミットは20pipsか30pipsなのか、はたまたそれ以上狙うべきか。 10pips達したら、どうするか。建値決済を前提に20pipsを追うべきか。 そういったところを検証していく予定です。 それで勝率と損益率の組み合わせが良いようなら、デモでトレード開始。 デモトレードでルールを守れないなら、また始めに戻って手法の組み立てからになる。 そういう感じで、やっていくのが地に足のついたやり方なのかなと思います。 今までは検証せずにいきなりデモでトレード開始していたので、手法の機能しない時期が来るとどうしても根気よくその手法を使い続けるということができなかった。 デモとは言え、「リアルタイムトレード」であることには変わりはないのだから、その手法の良いところしか見ずに、いくら信じようとしても駄目。マーケットに翻弄されて、目先の結果に振り回されてしまう。 そこでメンタルが弱いということに気がつくが、メンタルを鍛えるということはプラス思考になるということでもなく、臆病になるということでもない。ましてや、滝に打たれるということでもない。。 その自分がチョイスした手法を信じ切れる背景をどれだけ積み重ねているかだ。 勝っている人たちはその手法が機能しなくなる場面を知っているのだ。もしくは、その不足した部分を裁量技術で補っている。だから、同じ背景を持たない人がいくらその手法のやり方を教えてもらったとしても長い目で見たら、同じ結果を出せない。システムトレードでも同様だと思う。 「急がば回れ」 ただひたすら積み重ねるしかないと思う今日この頃です。 |
| 2009/11/05 23:22｜未分類｜CM：0｜▲ |
| 今日は先日Amazonで注文した４ＧＢのメモリが届いて、その付け替えに時間を要しました。 結局、不良品ということで修理に出すことに。。  ということで、検証ははかどらず。。 502回のトレードで、 10pips以上、20pips未満 92回 20pips以上、30pips未満 66回 30pips以上 193回 20pipsの損切り 151回 勝率は7割を少し切る程度。 データも2ヶ月半分溜まってきましたが勝率は今のところ安定しています。 あと2日ほどあれば、とりあえず3カ月分のデータは入力できそうなので、そこからが本当の検証になりそうです。 |
| 2009/11/04 22:57｜未分類｜CM：0｜▲ |
| 今日も検証作業を時間の合間合間にちょこちょことやりました。 451回のトレードで、 10pips以上、20pips未満 80回 20pips以上、30pips未満 60回 30pips以上 175回 20pipsの損切り 136回 勝率は7割を少し切る程度。 負けが連続するパターンが見えてきました。 転換点が近付くと、ＭＡ21とMA75の距離が狭まるのですが、そこで騙しのエントリーポイントがよく出てるみたいです。 これを避けるように見極められれば勝率はまだ上げる余地はあります。 また30pips以上の利益も多く、30pipsで利益確定するのが惜しい場面が多々ありました。 これも、「利大」の余地が残されているようです。 エントリー数は多いように見えますが、現在2カ月分で450回程度ですので2カ月を40日と考えて、1日当たり10回程度です。 さらに自分が相場に向き合う時間は限られますので、実際は2〜3回でしょう。 となればエントリーに対してのフィルターはこれ以上増やしたくないところ。 あとは2本のＭＡの傾き等で精度を上げていきたいです。 |
| 2009/11/03 21:44｜未分類｜CM：0｜▲ |
| 昨日の検証の続き、 252回のトレードで、 10pips以上、20pips未満 38回 20pips以上、30pips未満 32回 30pips以上 107回 20pipsの損切り 75回 勝率は相変わらず7割を確保。（ただし、10pips以上を勝ちとした場合） とりあえず3カ月分のデータをひとまずの目標としています。 現在、ようやく1カ月分を越えたところですから、エントリーチャンスがあるもんです。。 なにせ、チャートを見てはpips数を確認して、エクセルに切り替えて入力作業。 これのくり返しですから、時間を要します＾＾； 検証していると、 「ああ、ストップ30pipsならプラスで終えたのがいくつかあったな」とか、 「同じ負けトレードでも、この形はエントリーすべきでないな」とか、 「リミット置かずにトレールだったらどうなるのか」みたいな思惑が出てくるものです。 しかし、ここではカスタマイズしたい気持ちもぐっとこらえて、「まずは3カ月分」と言い聞かせてます。 作業中も試したいアイデアが出た場合は、ノートにメモしています。 エントリーポイントには「時間」を記載しているので、負けトレードのみを後で確認してパターンを探すこともできます。そこから何らかの法則性を探すことができれば、またそれを検証していけば良い訳です。 ようやく「手法に自信を持つための作業」をしているなという実感もでてきました。＾＾ |
| 2009/11/02 21:43｜未分類｜CM：2｜▲ |
| 昨日のパリスさんの記事を参考にして、再度手法の検証をしてみました。 5分足のユーロ円 前回のルールでは、ＭＡ21上をローソク足が行き来するたびにドテンを繰り返していたので、小さい損切りが多く、勝率が極端に悪かったので、改良しました。 ＭＡ21とＭＡ75の外側にローソク足が確定した時点でエントリー。ストップは20pips。 ストップにかからない場合は利益はどのぐらい出たのかをチェックしてみました。 100回のトレードで、 10pips以上、20pips未満 14回 20pips以上、30pips未満 12回 30pips以上 44回 20pipsの損切り 30回 勝率は7割。ただし、それは10pipsで利益確定した場合。 トレンドの転換点でのエントリーなので、30pips以上の44回のうち、半数以上が100pips近く到達していました。 あまり、それに捉われて欲張ると勝率が下がってしまうので、その辺が難しいところ。 10pips以上の14回は捨ててでもリミットは20pipsは欲しいですね。 10pips以上の14回は建値決済に持っていく方向で。 そうすれば、損益率は１で56勝30敗14引き分けとなり、5割を超えてるのでイケるかも。。 みたいな感じでやっております＾＾； 始めはエクセルで検証をやろうとしていたのですが、どうもうまくいかず（IF文をいろいろいじってたら、訳わからなくなってしまった）、結局はチャートを見ながらアナログでやりました。 5分足では100エントリー分といっても、2週間程度のデータですのでまだまだサンプルが少ないです。 これはもう、日々データを取っていくしかありませんね。 しかし、遠回りのように見えてこれは案外近道かもしれません。 検証していて、色々と気づきやひらめきみたいなものが湧いてくるんです。 以前、方眼用紙にチャートを書いてたこともありましたが、そのときよりも目的を持ってチャートを見ているせいか、値動きを捕らえやすいような気がしてます。 こういった地道な作業が、必ず後のリアルトレード時にボディーブローのように効いてくると思ってます。＾＾； |
| 2009/11/01 17:21｜未分類｜CM：4｜▲ |
| 前記事のシステムを15分足で同じ期間シミュレーションしてみました。 19回のトレードで6勝13敗 勝率31.6％ 勝ち平均 35.4pips 負け平均 -5.2pips 獲得pips 145.50pips 相変わらず勝率は悪いです。 エントリー数が減ったのは良いのですが、パフォーマンスも少し下がりました。 ただプラスであることに変わりはなく有効なシステムのようです。 じゃあ、期間をずらしたらどうなのか、 それで期間を今週の1週間にして30分足で検証。 14回のトレードで5勝9敗 勝率35.7％ 勝ち平均 184.7pips 負け平均 -17.2pips 獲得pips 769.30pips 昨日の大きな下げがモロに影響してますが、それにしてもすごい！＾＾； 勝率はどの時間足でも3割程度ですね。 ただ時間足が大きくなると、急激な下げの場合、ローソク足が長くなるため、ローソク足の確定まで待つと次の足で反対サインが出た場合が損切り幅が大きくなってしまいます。 それがリスクと言えばリスク。 あとはＭＡ上で陽線陰線の交互出現。ただ5分足ほどでは無いので30分足の方が揉み合いのリスクは低いような気がする。 このシステムはトレンド相場には有効ですね。 欲を言えば、勝率をもう少し上げたいところです。 さらに検証を重ねます  追記） さらに先週分で30分足をシミュレーション 29回のトレードで6勝23敗 勝率20.7％ 勝ち平均 41.1pips 負け平均 -16.5pips 獲得pips -134.00pips トレンドは発生してるんですが、 爆発的な動きがないと、もみ合いが増えてやはり勝率が下がります。 この勝率では実際のトレードではメンタルが着いていけないでしょうね。 しかし、負けトレードの半数は、いったん含み益にはなっていますので建値決済は可能です。 損失を抑えるルールを加えたり、もしくはストップ幅を設定して勝率を上げる工夫が必要ですね。 |
| 2009/10/31 14:34｜未分類｜CM：0｜▲ |
| 私が使用しているチャートＯＤＬJAPANのＭＴ４が最近、よく固まって使いづらいので、久しぶりにマネーパートナーズに戻しました。 表示させるのは、移動平均線なので意外とサクサク動いてストレスにはなりません。 時間表示もこちらの方が見やすい。 ただ欠点は土曜日にシステムメンテナンスでチャートが見れないこと。 まあ、そのときはＭＴ４を見れば済む話。 で、過去チャートで検証してみました。 ルールは簡単。 １．5分足にＭＡ２１を表示させて、ローソク足がＭＡを上抜いたときにロング。逆はショート。 ２．タイミングは突き抜けたことが確定した次のローソク足の始値。 ３．イグジットはエントリーと逆サインの場合。 61トレードの結果（5分足で3日分） 21勝40敗で勝率34.4％ 勝ち平均 18.8pips 負け平均 -4.6pips 獲得pips 211.9pips 意外や意外、勝率は低いもののトレンドにはすべて乗れてます。 3日でトータル2.1円はなかなかです。＾＾； ただ夜中の2時過ぎて明けて9時ぐらいまではもみ合いが多く、ＭＡ上でローソク足が陰線と陽線が交互に入り乱れ、そこでかなりのエントリーをしてしまったことが勝率を下げる要因になっています。 ただトレンドの転換には機敏に察知してドテンするシステムなので、大きな負けはありませんでした。 ボリバンの2σも同時に表示して見るとスクイーズのときに負けが込んでます。 この辺は改良の余地があります。 また、5分足しか見てないので長い時間足を見るとどうなるか、またＭＡの傾きを考慮してエントリーを厳選するとどうなるか等、色々と試してみたいものです。 パリス昼豚さんが言われるとおり、検証はシンプルなルールから始めると色々と試したいアイデアが湧いてくるものですね。 |
| 2009/10/30 23:41｜未分類｜CM：0｜▲ |
| 今週はデモトレードは休止して、過去チャートでせっせと検証しております。 というのも、デモトレードをしていて負けが続くとルールやパラメータを変更したり、手法自体を変えたりしてしまってるんです。 多数の方が認めている「ビクトリーメソッド」ですら、結果が出ないと「自分には向いてないのかもしれない」とか考えちゃって、別の手法で利益を出している方を見つけるとまたそれを試したくなる始末。。 そして、他人の実績のみを鵜呑みにしてトレードを始めるもんだから、調子が悪くなると「手法ジプシー」となって、さすらいの旅に出てしまう。。 さすがにこの「負のスパイラル」は止めなきゃいかんと思いました。 それで、手法に腹を決めるためにも客観的なデータが必要だと思い、せっせと過去チャートで○×を付けております。 少なくとも今の私には「ルールを守る」よりも「（手法に対して）腹を決める」ことのほうが先決です。 |
| 2009/10/27 22:49｜未分類｜CM：0｜▲ |
| 昨夜は３回トレード ��-14.3pips ��-12.3pips ��+15.0pips 後から見るときれいな上昇トレンドなのに、�，魯蹈鵐阿靴燭發里痢△△蕕�じめ設定したストップにかかる前に裁量で損切り。 �△賄喘罎硫，靴�入った場面、５分足ではきれいに下げていた。ＭＡの外側でショートしたものの、−２σの反転に遭い損切り。 ��は日付も変わり、疲れたのでロングエントリー後、ＯＣＯ注文してパソコン閉じました。 今朝、結果を確認して苦笑い＾＾； パソコン見てない方が結果が良いという皮肉な結果に。。 じゃあ、�，鉢△錬錬達話輅犬靴討燭蕕匹Δ世辰燭里�？ 検証してみました。 �，六笋�損切りした後に、一度反転してプラスにまでなってはいますがストップにかかってました。 �△皸貭樟�に損切りでした。 こうやって検証してみると、裁量のイグジットは悪くは無かったんですね。 エントリーに問題があったということです。 後からチャートを見ると信じられないような箇所でエントリーしているのが分かります。 しかし、エントリー時に保存していたチャート画像を見ると、エントリーしそうな形ではあるんですよね。 �，�5分足でルール違反を犯していました。ＭＡ１０とＭＡ２１のデッドクロス直前でロングエントリーしてるんですね。フライングって怖いです。「フライング＝思いこみ」ですから、確認してからエントリーすべきでした。 �△�5分足では出遅れてはいるものの、3本ＭＡの外側で仕掛けていることには問題ないです。1時間足でレートがＭＡ１０を割り込んでいるのでショートも有りだと思ったのですが、やはり上昇トレンドであることに変わりはなく、ショートエントリーを考えること自体、「そろそろ頂上か」という逆張り発想がそこにあったと反省します。 「利小」を狙うと言いながら、無意識に『トレンドの真ん中』ではなく『トレンドの端っこ』で勝負しているんですね。 この逆張り的な「根こそぎ取ってやる！」という欲深さを捨て切らない限り、勝率は上がらないのでしょう。 �，�5分足レベルでのフライング、�△�5分足では出遅れていても1時間足ではフライング。 本質的には一緒なんですね。 私のＦＸ人生、この「フライング」がどうしてもつきまといます。 あー、早く別れたい！＾＾； |
| 2009/10/24 09:54｜未分類｜CM：2｜▲ |
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