技術の向上に近道はありません。しかし、基本を大切に経験を繰り返すことで必ず目標に到達可能だと信じています!

プロフィール 

ヒロシ

Author:ヒロシ
元本126万円から始めて一時は350万円まで増やすも数度の円高に見舞われ、30万円に・・・
いったんはマーケットからの撤退も考えましたが、欲張らずにやっていこうとスワップ派に転身。
そんな矢先にてきとうさんのブログに出会い、投資手法(RCI3本ライン×ボリンジャーバンド)に感動。投資に対する考え方にも影響を受ける。
何度も痛い目にあったことでようやくチャートの必要性に気づく。
2009年にはFBBさんのブログに出会い、「RCI3本ライン×ボリンジャーバンド」の有効性を再認識し、ぜひとも会得したいと試みるが資産は減る一方。
原因は、手法ではなくルールを守れない自分のメンタルにあると気づき、そんなときに出会ったかなえさんの『メントレ』を受講。
ビクトリーメソッドで「メントレ」実践。
が、最強と謳われるビクトリーメソッドですら、結果を出せず。
というか、ルールを守れない自分に悩む。
ふと見つけたパリス昼豚さんのブログで「検証」の重要性を知る。
検証作業を繰り返すうちに「ダウ理論」に着目。
トレンド時に「ダウ理論」は通用するため、あらかじめトレンドが来ることを予測できるRCI3本ラインを補完する。
ある程度、利益は得られたがRCIではどうしても損切を嫌ってしまう自分に限界を感じる。
基本に立ち返り、移動平均線のみでトレードを始める。
2012年、アドさんのブログに出会い、ライントレードを学ぶ。
2014年、「環境認識」「シナリオ」の重要性を再認識し、RCIでトレード再開。
好きな言葉は「量は質に転化する」
ひたすら「経験」を積み、「経験」が「技術」に変化するのが楽しみです。
このブログで「負け組」から「勝ち組」へと成長していく軌跡をみなさんに伝えられたら幸いです。

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この円高で軍資金は50万円になってしまった・・・
やっぱ明確なルールが無ければいずれは退場させられるんですね。
しばらく実弾を使用するのは止めにします。
システムトレードを研究して、結果を出せるようになってからマーケットに入ることにします。
そして、嫁さんから預かってるこの新車の積立金をまずは元本126万円に戻すことが当面の目標になりそうです
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2007/11/13 22:01|未分類TB:0CM:0

 

FXで円高にも負けずに生き残っている人達を見ると、システムトレードをしている人、きちんと損きりが出来ている人たちです。
それ以外では、損きりなしでも低レバレッジ(3倍程度)の人達もしっかりと利益を残しています。
低レバレッジでも月利10パーセントを達成している人が居るということは我々サラリーマンには励みになります。
資金50万円でレバレッジ3倍までとルールを決めると、
50×3=150万円でポジションを取るということですね。
USDJPYだと150÷111=1枚ですが
ZARJPYだと150÷ 17=9枚持てます。
50万の10パーセントは5万円ですので、
平均で1週間で12,500円の利益
9枚使用した場合必要な差益は1枚あたり1,388円です。
1週間で0.1388は充分に取れる値幅です
しかもスワップが40円/枚もらえます。
40円×9枚×30日=10,800円

スワップを考慮すれば月に4万円で良いですね。さすがに毎日ポジションを持つことは無いでしょうけど
2007/11/14 10:01|未分類TB:0CM:0

 

テクニカル指標のピボットを用いて週足でシステムを作ってみました。

期間は1年間で結果は以下の通り。

収 益         1,687,951円
勝 率         78.85%
最大ドロー       25,197円
プロフィットファクター 31.92!!
通貨枚数        22枚
使用通貨ペア    USDJPY、GBPJPY、AUDJPY、NZDJPY、CADJPY、CHFJPY、EURUSD、USDCHF、GBPUSD 
過去の1年間で都合の良いようにペアの枚数を調節していますので、今後は当然ドローダウンは更新されます。
問題は最大ドローダウンが25,197円から4~5万円程度で済むのか、それとも突然20万円程度まで行くのかです。

来週からバーチャルで検証していきます。パフォーマンスが安定しているようなら実弾を使います
2007/11/16 21:00|未分類TB:0CM:0

 

週末になり、データも更新されましたので今週のデータを入力したところ、昨日紹介したシステムは-34,860円の損失を出しており、最大ドローをあっさりと更新してしまいました
やはり過去の相場に合わせ過ぎてもいけないですね・・・・
一気にこのシステムに信用がおけなくなりました。
まだ実弾でなかったから良かったです。
とりあえず、もう少し検証してみることにします
2007/11/17 23:44|未分類TB:0CM:0

 

昨日は時間があったのでFXで儲けているいわゆる「勝ち組」の方達のブログを読んでました。そして、いくつか気になった点がありました。

・「勝ち組」の現在の姿になるまでには何度か大損を経験している。
・リスク管理を重視している。
・取っている手法や銘柄はそれぞれ異なる。
・負けていた頃と手法はあまり変わっていない。
・常に勝っている訳ではない。

以上を考えたところ、やはり「リスク管理」が大切なのですね。
これは経験者ならみんな知っていますし、よく聞く言葉です。
はい、私も知ってます^^

「リスク管理」を意識の中で知っている程度で済ませている僕らとの違いは、この「勝ち組」の人達は明らかに最重要項目に持ってきているということでしょう!!
今年、3度も大損を食らっている今なら、私にも分かる気がします。^^
今の50万が本当に捻出できる最後の50万ですから・・・・

ということは、この臆病になっている今の自分の姿が「勝ち組」への始まりなのかも?!
2007/11/18 17:14|未分類TB:0CM:2

 

システムトレードのバックテストは、エクセルで行っています。
その際、数年も前のデータは現在のボラティリティを反映していないと判断し、長くても1年前のデータで有効かどうかを判断しています。
ところが、1年程度のバックテストだとデータが少ないのかパフォーマンスが良すぎて、そのサインに従ってテストをするとあっさりと最大ドローを更新してしまいます

やはり3年ぐらいは遡ってテストするべきかなとも思い始めてます。

さすがに過去3年間の相場でバックテストをしておけば、早々ドローダウンの更新はしないでしょう・・

(でも、ドローダウンは更新されるものと考えた方が良いのでしょうね。)
2007/11/21 22:47|未分類TB:0CM:0

 

先日のピボットシステムを少しいじって、過去3年間でテストしてみました。

結果は以下の通り。

最大ドロー 416,776
収益 13,764,496
PF 6.47
勝率 75.64%

なるほど、3年間で取ればこんなもんですね。

先日のPF31.92は異常ですね^^;

後はこのシステムが今後も働いてくれるかですが、最大ドローを更新するのは自然の摂理と考えればリスク管理が必要になります。

そこで参考になるブログの記事がありました。

なるほど、これなら負けづらいですね。

さっそく、私も取り入れていきたいです。

2007/11/22 20:00|未分類TB:0CM:3

 

最近、帰宅して家で空き時間があると、石田信一氏のメルマガを読んでいます。

何度、読んでも新しい気づきがあります。
(いや、何度も読まないと気づいていなかったのかな^^;)

この人の理論は本物ですね。

筋が通っています。

私はメルマガ1号から印刷してファイルに閉じているのですが、アンダーラインでかなり汚れてます。

これを無料で頂けるなんて本当にありがたい^^

特に好きな言葉があります。

〝「マーケットは所詮、上がるか?下がるか?」

「トレードは所詮、勝つか?負けるか?」

2つに1つです〟


うーん、名言です

トレードに「迷い」や「不安」があるときはこの言葉を思い出すようにしています。
2007/11/23 14:14|未分類TB:0CM:0

 

現在、週足データを色々といじってます。

先日作ったビボットシステムにヒントを得て、1つの通貨に対して

下がったらポジションを取る「指値システム」
上がったらポジションを取る「逆指値システム」を組み合わせてポートを作ってみました。

通貨ペアの枚数は62枚になってしまいました

パフォーマンスは3年で下記のとおり。

最大ドロー  362,630
収  益    13,641,138
回収率    3761.7%
  P F    6.70
勝 率    76.92%

※回収率=収益/最大ドロー

前回のシステムとあまり変わらないところを見るとこの辺が週足の限界なのかな・・・・

まあ、本当にこの通りになれば全然満足ですけど

あと収益の割合を見てみると

     収益   割合
1年目 3,052,728  22.4%
2年目 3,289,128  24.1%
3年目 7,299,282  53.5%
  計 13,641,138 100.0%

直近1年(3年目)が優れています ^^

これは過去2年とボラティリティが変わったことを意味するのでしょうか?

その辺も近いうちに確認しておきたいです。



2007/11/28 00:13|未分類TB:0CM:0

 

昨日、記事にしたシステムもそうですが、私が作るシステムはすべて「リミット」型か「ストップ」型のどちらかになってます。

「リミット」と「ストップ」の注文は同時に出せません。

これは、バックテストの4本値(始値 高値 安値 終値)のうち、高値と安値のどちらが先に来たのかが分からないからです
週足でシミュレーションする場合は、どちらが先に来たかを判別するには日足データを見ていく必要があり、

日足でシミュレーションする場合は、時間足データを見ていく必要があります

かなり面倒です^^;

私は面倒くさがりですので、そこまではやる気が起きません

ですので「ストップ」型は安全性が高いので良いのですが、「リミット」型は過去に無かった波が来てしまうと恐ろしく損失を出す可能性があります



2007/11/28 17:54|未分類TB:0CM:0

 

私は以前に、(もう7・8年前ですが)競馬にはまっていた時期があります。

そのときに「馬法の方程式」を用いて投資していく「競馬投資利殖術」なるものがありました。

この理論は、単勝1番人気が来る確率が年単位では、「ほとんどぶれない」事実に着目し、

1番人気に賭け続けて(賭け金を調節しながら)、当ったときに今までの損失も含めて利益を出す方法でした。

当時の私は、オッズが高い2番人気や3番人気の方を使用してやっていました。

実際には最も連敗している指標に狙いをつけることで、出現確率を高めていました。

今、考えてみますとこれは石田氏の提唱する「確率の修正」を利用していたのですね^^

しかし、これも過去に無いドローダウンが来てしまい、次に賭ける資金が生み出せず撤退してしまった苦い思い出があります

しかし、このやり方はまさしく「損小利大」ですので、FXでも使えないかなーと現在考え中です
2007/11/29 21:51|未分類TB:0CM:2

 

私は、手間のかかるやり方では継続的にマーケットに勝ち続けるのは難しいと考えています。

できるだけシンプルでありたいと考えています。

面倒くさがりな性格を直すのではなく、

今のそのままの自分でも続けられるような体制を整えられたら良いと考えています。

だから週足を用います。

だからシステムトレードを用います。

〝「マーケットは所詮、上がるか?下がるか?」

「トレードは所詮、勝つか?負けるか?」

2つに1つです〟

あ、また言ってしまった


2007/11/30 17:00|未分類TB:0CM:2

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