技術の向上に近道はありません。しかし、基本を大切に経験を繰り返すことで必ず目標に到達可能だと信じています!

プロフィール 

ヒロシ

Author:ヒロシ
元本126万円から始めて一時は350万円まで増やすも数度の円高に見舞われ、30万円に・・・
いったんはマーケットからの撤退も考えましたが、欲張らずにやっていこうとスワップ派に転身。
そんな矢先にてきとうさんのブログに出会い、投資手法(RCI3本ライン×ボリンジャーバンド)に感動。投資に対する考え方にも影響を受ける。
何度も痛い目にあったことでようやくチャートの必要性に気づく。
2009年にはFBBさんのブログに出会い、「RCI3本ライン×ボリンジャーバンド」の有効性を再認識し、ぜひとも会得したいと試みるが資産は減る一方。
原因は、手法ではなくルールを守れない自分のメンタルにあると気づき、そんなときに出会ったかなえさんの『メントレ』を受講。
ビクトリーメソッドで「メントレ」実践。
が、最強と謳われるビクトリーメソッドですら、結果を出せず。
というか、ルールを守れない自分に悩む。
ふと見つけたパリス昼豚さんのブログで「検証」の重要性を知る。
検証作業を繰り返すうちに「ダウ理論」に着目。
トレンド時に「ダウ理論」は通用するため、あらかじめトレンドが来ることを予測できるRCI3本ラインを補完する。
ある程度、利益は得られたがRCIではどうしても損切を嫌ってしまう自分に限界を感じる。
基本に立ち返り、移動平均線のみでトレードを始める。
2012年、アドさんのブログに出会い、ライントレードを学ぶ。
2014年、「環境認識」「シナリオ」の重要性を再認識し、RCIでトレード再開。
好きな言葉は「量は質に転化する」
ひたすら「経験」を積み、「経験」が「技術」に変化するのが楽しみです。
このブログで「負け組」から「勝ち組」へと成長していく軌跡をみなさんに伝えられたら幸いです。

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昨日は、6歳の息子とすごろくで遊んだ後に、サイコロを振らせました。

私はそれを見て、ただひたすら「正」という字を書いていく・・・

まだ幼稚園生の息子は、理由も聞かず一緒に面白がってひたすら振る・・・

それを見つけた嫁が「あなたたち、何してるの?」と不思議がっていましたが・・・

結果は以下のようになりました。

「1」・・・66回

「2」・・・70回

「3」・・・53回

「4」・・・67回

「5」・・・69回

「6」・・・58回

結果的には一番多い「2」の目と一番少ない「3」の目の開きは17あります。

途中、実は25近く開きがあったのです。

一番少ない「3」を息子は応援していました。

私も、内心「確率は修正されるはずだ。そろそろ3が連続するのではないか」

と期待しながら見ていましたので、

「そろそろ3の目がたくさん出るよ」と息子に言いました。

するとしばらくして、「3」が連続3回出ました。そして、2、3回間を置いて「3」がまた2回連続で出たのです。

その瞬間、息子は「お父さん、すごい!!」と。

差を17まで縮めた時点で「2」が目標数の70回に到達しましたのでそこで実験は止めました(さすがに15分もこれをすると疲れます)が息子の父親への尊敬の念は勝ち取りました。(なんのこっちゃ^^;)

しかし、確率が修正される瞬間は何かに見出されるように「3」の目が連続するのでちょっと神懸かり的でしたよ。






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2007/12/01 22:45|未分類TB:0CM:2

 

先日、記事にした自作システムに今週末データを入力して、結果を見ました。

プラスでした

しかし、このシステムのロジックは単純です。

通貨ごとに指値・逆指値を設定し、その値に達したらポジションを取り、指値システムにはストップを、逆指値システムにはリミットを設定するだけです。

指値・逆指値の値はシミュレーションでプラスになるように設定しています。

だから、通貨ごとにバラバラです。

そして、後は通貨ごとに枚数を調整しています。

例えばUSDJPYの指値システムは2枚、GBPJPYの逆指値システムが1枚・・・てな具合です。

そういった感じでポートフォリオをテーマごとにいくつか作りました。

ひとつはPF重視。

ひとつは勝率重視。

ひとつはレバレッジ低め。

そうして、週末に新規データを入力しているのですが、利益が出るポートもあれば損失も出すポートもあります。

そこで思ったのですが、テクニカル等の指標を用いて多彩なシステムを作成するよりも、「指値の数値」、「逆指値の数値」、「ロスカットの値幅」、「リミットの値幅」、そして「銘柄」を変化させる方がよっぽど収益に関係するのではないだろうかと・・・・

一つのポートが立ち行かないときは上記の「値」をいじればまたシステムは走り出すのではないだろうかと・・・・

そうやって、現在のマーケットの値動きに微調整させてゆけばそうはドローダウンは続かないのでは・・・(毎週毎週、ボラが変化するのも問題ですが、でもそれは最適化の問題のような気がします。)

以上、気づいたことをメモ代わりに記録しました。

まだシミュレーション中ですので、日々試行錯誤です^^;


2007/12/02 17:00|未分類TB:0CM:0

 

先日、あみんさんのブログで紹介してましたFROM EAST証券の口座開設が完了しました。

さっそく、ログインしてみました。

私が一番確認したかったのは「OPEN/CLOSE成行注文」です。

"当社が定めているマーケットオープン時間(7:10)、またはクローズ時間(6:50)において成行注文を出す注文です"
とマニュアルにはあります。

※月曜日のみオープン時間は7:00

CLOSE時間10分前まで受け付けられるそうです。

これがあれば、楽に さる張り が可能ですね

証券会社に問い合わせたところ、ストップ注文等とも併用して出せるみたいです

私のシステムもシミュレーションを経て、そろそろ実戦に入ろうかと考えていたところですので、

とても良いタイミングで現れてくれました

外為ドットコムの「FXステージ」もレバレッジ50倍以上で週末には強制決済するみたいですのでどちらで始めるか迷っています。
(第5条 ポジションの有効期限参照)

そこでスプレッドを外為ドットコムの「FXステージ」と比較してみました。

    FXステージ      FX3.0
USDJPY    4         2
EURJPY    5         3
EURUSD    3         3
AUDJPY    5         5
GBPJPY    9         8
NZDJPY    8         7
CADJPY    6         5
CHFJPY    6         5
GBPUSD    5         6
USDCHF    5         5
ZARJPY    8         6

FX3.0に軍配が上がりました


2007/12/07 17:59|未分類TB:0CM:2

 

いよいよ実弾を使用して、マーケットに戻りたいと考えています。

採用システムは、過去3年のシミュレーションで

最大ドロー   44,906円

収益    1,711,888 円

損失     357,334 円

差益    1,354,554 円
 
プロフィットファクター 4.79

擬似シャープレシオ  30.2(差益/最大ドロー)

勝率    72.78%

使用通貨ペア USDJPY NZDJPY CHFJPY EURUSD USDCHF ZARJPY

以上のシステムを走らせて、5万円のドローが出るまでいくら稼げるかやってみたいと思います

最低でも5万の利益が出るまでは最大ドローは更新しないで欲しい・・・

ただ、来週の月曜日(10日)には入金が間に合いませんでしたので、17日からのスタートになりそうです
2007/12/08 11:46|未分類TB:0CM:3

 

前回の記事で紹介しましたシステム(ポート)に新しい週末データを入力しました。

結果は4万円程度のプラスでした。

最大ドローが5万弱のシステムなので、なかなかの利益率です。

ただし、これらのシミュレーションはスプレッドは考慮していませんので多少変化すると思います。

さらに、EXCEL上のシミュレーションを鵜呑みにすると、実際の取引の結果と異なる場合があります。

それは、エクセルの文法ミスです。

基本的にシステムを作成する場合、IF文を使用して作成していますので条件を増やせば増やすほど見落としが出てきます。

今までにも私は何度か驚異的なパフォーマンスのシステムを作ったと信じ込み、実際に取引してみたらマイナス続きだったことがありました。


自分で作成してるだけに、ミスに気づかないことも多々あります。

やはり、そういったミスを防ぐ為にはデモ取引や少額取引を行った上で、実取引に入るべきなのでしょうね^^
2007/12/09 14:15|未分類TB:0CM:0

 

ここ2週間、咳が止まりません

熱は出ないんですが、咳がこんなに続くのは初めてです

さて、週末データをエクセルに入力して先週に行ったデモの結果と比較しました。

結果は、エントリーもクローズも同値で出来ており、エクセルの関数は間違っていませんでした

ただし、手数料を反映しているデモとは全然違う結果になりました。

        デモ(外為ドットコム)   エクセル
USDJPY   -1,500          -1,000

NZDJPY   +9,183          +10,000

CHFJPY   -11,050          -10,300  

EURUSD   +1,147           +4,520

USDCHF    なし            -4,410

ZARJPY   なし            +4,000


特にEURUSDは3千円ぐらい違います。ハァー

さて、後は実弾を投入するかどうかですが・・・

もう少しシミュレーションをしてみます。何か腹が決まりませんので・・・

今日は、これから息子の幼稚園最後のクリスマスお遊戯会です。

子供から私たちへのクリスマスプレゼントです
2007/12/16 06:20|未分類TB:0CM:0

 

ようやく腹が決まりました。

シミュレーションやデモを行っても一抹の不安があったのですが、

ようやく「それ」を拭えました。

「それ」とは、実弾投入後の最大ドローダウン更新でした。

どうやって、拭ったのかというと

①過去3年のデータを準備

②直近1年前のデータを外した2年分のデータでシステム作成

③そのシステムで直近1年をシミュレーションする

以上のごくごく当たり前なことをやっただけです。(今までやってませんでした

その結果、③の最大ドローダウンが②の2倍程度にはなりましたが・・(4万円→8万円)

しかし、この程度で済むならという気持ちの方が強かったので逆に腹が決まったのでしょう・・・

後は「さるマネージメント」をするだけですから

2007/12/16 20:25|未分類TB:0CM:2

 

1週間が終わりました。2千円程度の若干のマイナスでしたが無事に終了しました。

一時は、2万近くマイナスが出ていたのでかなりブルーでした。(本当は一喜一憂はいけないのですが)

結局、今朝起きてログインしてみると、持ち直していました^^

今回、初めて「FROMEAST証券」を使用しましたが、まだ使いきれていません

長い間、マネーパートナーズを使っていたので違和感を感じます。

新規で建てたポジションが決済されずに両建てになってたり、ZARJPYを1万通貨と思いながら10万通貨でポジション取ってたり、「プレミアム注文」も決済されていなかったり・・・・・。
まあ、でもほぼトントンで終われてほっとしてます

来週も注文は出しますが、ZARJPYはポートから外すことにします。

やはり、結果を積み重ねていかないと自分のやっていることに自信が持てません。

理論的には、「裁量」よりも「システム」の方が優位だとか、

ポジションを持ち続けるよりもロスカットや週末で区切った方が良い

ということが分かっているのですが、「結果」が出てないのでどこかで不安なんですよね

以前の裁量でやっていたときの方が自信を持ってやっていた気がします。
(それで痛い目に遭いましたが・・・)

今は、とにかく「結果」が欲しいです。

スポーツ選手がスランプに陥ったときもこんな気持ちなのでしょうね
2007/12/22 09:01|未分類TB:0CM:4

 

先週のデータを入力しました。

結果は +8,466円 ??

「え?マイナスじゃないの?」と詳細に見てみると、

USDCHFが大きく食い違っていました。

2万通貨取引したのですが、シミュレーションでは2,600円程度プラスだったのが、実取引では-6,000円になっている?

さらに見てみると原因が分かりました。

①1.1538のレートで注文していたのに対して、1.1568でポジションを建てている。(スプレッドにしては広すぎるのでこれも流動性の問題か)

②シミュレーションでは「買い」と「売り」の新規ポジションを建てていたはずなのに、それを勘違いしてその日のうちにその2つのポジをペアにして決済している。


②の結果は私の不注意なので今後は回避可能ですが、①についてはどうしようもありません


2007/12/23 08:42|未分類TB:0CM:0

 

今年も終わりました。

週の半ばではプラスで終わりそうだったのですが、昨日の円高でマイナスで引けました。

現在資産 484,419円

また、1つのポジションがクローズで決済されずに残ってしまいました

この業者の取引システムは本当に使いづらい・・・・

USDCHFを「買い」と「売り」の両方に指値注文を出し、それぞれにストップ注文を出していたのですが、その両方の新規ポジション同士がペアで決済されてました。

そして、ストップ注文が後でヒットしてポジションとして残るのです・・・

これには、さすがにうんざりします

トレードしていて、自分で訳が分からなくなってしまいます。

とりあえず今週を持って、資金をいったん引き上げることにしました。

手数料が高くても、まだ他の業者が良いと判断します。
(現在の状況では)

2007/12/29 08:51|未分類TB:0CM:2

 

2007年も終わりますね。

今年は、色々な経験をしました。

一言で表現すると、「サブプライムローンショックにやられた1年」でした。

年初は、裁量トレードで資産は300万程度ありました。

手法は(資産÷20=ポジション)でUSDJPYを+0.5円の指値狙い、ストップなしです。

リスク管理は20で割り算していることぐらいで、ほぼ無しに等しい状況でした。

この手法は単純ですけど、マーケットが持ち合っているときは2日に1回程度のペースで0.5円を取っていましたので、例えば資産が300万の場合ですと、ポジションが15万通貨ですので1回の取引で7万5千円の差益(+スワップ益)を取ってました。

そんな感じでトレードを繰り返し、2月中旬には350万程度まで資産は増えていました。

この頃は、今年中には600万から700万ぐらいまでは楽に増やせるだろうと安易に考えていたものです。

そして、その後に円高に3度見舞われ現在に至っています。

ここ2週間、システムトレードをしましたが上で述べたように裁量トレードと比べると「本当にこれで利益が出るのかな?」という何かじれったい気持ちになります。

正直、以前のやり方でやってたら、2、3回は0.5円の差益を取っていたでしょう。しかし、私はもう以前のスタイルには戻りません。

なぜかって?

それは、痛い目にあったからです。もうあんな状況に陥るのはたくさんですから。

来年もシステムトレードに挑戦していきますが、もしかしたら「システムトレーダー」にはなれないのではないか?という不安のほうが今は強いです。

(昨年の今頃は正反対で自信過剰でした)

とにかく経験を積み重ねて、「手応え」を掴みたいですね。
2007/12/29 16:37|未分類TB:0CM:0

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