技術の向上に近道はありません。しかし、基本を大切に経験を繰り返すことで必ず目標に到達可能だと信じています!

プロフィール 

ヒロシ

Author:ヒロシ
元本126万円から始めて一時は350万円まで増やすも数度の円高に見舞われ、30万円に・・・
いったんはマーケットからの撤退も考えましたが、欲張らずにやっていこうとスワップ派に転身。
そんな矢先にてきとうさんのブログに出会い、投資手法(RCI3本ライン×ボリンジャーバンド)に感動。投資に対する考え方にも影響を受ける。
何度も痛い目にあったことでようやくチャートの必要性に気づく。
2009年にはFBBさんのブログに出会い、「RCI3本ライン×ボリンジャーバンド」の有効性を再認識し、ぜひとも会得したいと試みるが資産は減る一方。
原因は、手法ではなくルールを守れない自分のメンタルにあると気づき、そんなときに出会ったかなえさんの『メントレ』を受講。
ビクトリーメソッドで「メントレ」実践。
が、最強と謳われるビクトリーメソッドですら、結果を出せず。
というか、ルールを守れない自分に悩む。
ふと見つけたパリス昼豚さんのブログで「検証」の重要性を知る。
検証作業を繰り返すうちに「ダウ理論」に着目。
トレンド時に「ダウ理論」は通用するため、あらかじめトレンドが来ることを予測できるRCI3本ラインを補完する。
ある程度、利益は得られたがRCIではどうしても損切を嫌ってしまう自分に限界を感じる。
基本に立ち返り、移動平均線のみでトレードを始める。
2012年、アドさんのブログに出会い、ライントレードを学ぶ。
2014年、「環境認識」「シナリオ」の重要性を再認識し、RCIでトレード再開。
好きな言葉は「量は質に転化する」
ひたすら「経験」を積み、「経験」が「技術」に変化するのが楽しみです。
このブログで「負け組」から「勝ち組」へと成長していく軌跡をみなさんに伝えられたら幸いです。

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以前の記事でウィナーズ投資法を紹介しました。

この投資法をFX-max Dailyのマネジメントに使おうと考えています。

ウィナーズ投資法は統計学でいう「大数の法則」を利用したマネジメントです。

「勝率は5割に収束する」という考えの下に成り立っています。

ですので、FXに応用するためには条件があります。


①勝ったら賭け金が2倍になる。

②勝率は悪くともトントン。できれば6割欲しい。


以上の2点を満たしていれば、この投資法は有効です。

以上を踏まえて、FX-max Dailyでリミット幅とストップ幅を同値にして色々と試してみると、

ある通貨ペアが条件を満たしていました!!

勝率が6割弱ありましたので、この通貨ペアで試してみたいと思います。


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2008/02/01 19:45|未分類TB:0CM:1

 

以前ストップさせていた自作システムを今週から再スタートさせました。

とりあえず5万円失うまではやってみようかなと・・・

また、FX-max Dailyは前回の記事のとおりウィナーズ投資法でマネジメントしながら、

続けていこうと思います。

通貨ペアは2つ使っています。1回あたりの勝ち負けをそれぞれ2,500円程度に設定しました。

ですので、最悪でも1日あたり5,000円の負けで済みます。(最高でも5,000円しか勝ちませんが)

これにウィナーズを使えば、1セットあたりの利益は、1セットあたりの負けの累積分になります。

例)1通貨ペアの場合

1枚 × -2,500円

1枚 × -2,500円(累積-5,000円)

2枚 × -5,000円(累積-10,000円)

2枚 ○ +5,000円(累積-5,000円)

2枚 ○ +5,000円(累積0円)

4枚 ○ +10,000円(累積+10,000円)

○と×が同じ数になった時点で1セット終了。


上記のように、早めに1セットが終わるのが金額が増大せずに済みますので理想です。

先週の金曜日はいきなり-5,000円でした。本日はサインなしでしたのでエントリーはなしです。

当分はこの2本立てで行きたいなと思います。


2008/02/04 21:52|未分類TB:0CM:0

 

今週を終えて、自作のウィークリィシステムは25,000円程度のドローダウン。

Dailyはエントリーが1日しかありませんでしたが、2通貨ともプラスでした。

ですのでマネジメントを使うこともなく1セットが終了(先週の損失と考えるとイーブンです)です。

自作システムは、多通貨でポートを組み勝率も8割弱と高かったので採用したのですが、いきなりの大きなドローダウンで面食らってます。

システムトレードは機械的に行うことが大切と知っていても、つい立ち止まって考えてしまいますね。

Dailyはもう少し、エントリー数を増やして回転数を上げたいところです。

リミット幅とストップ幅が同じで勝率5割を確保できるものが他にないのか、探しています。

また、マネジメントやポートフォリオ等の「手法以外」の方法で利益が出るやり方も検討しているところです。
2008/02/09 08:32|未分類TB:0CM:0

 

各通貨のボラティリティを表にしてみました。日足データで3年分です。

高値-始値 始値-安値
USDJPN
1日最大 1.96 4.60
1日平均 0.45 0.50


EURJPN
1日最大 3.51 6.71
1日平均 0.55 0.62


GBPJPN
1日最大 5.79 11.15
1日平均 0.85 0.96


AUDJPN
1日最大 3.83 7.80
1日平均 0.46 0.51


CADJPN
1日最大 3.01 4.26
1日平均 0.55 0.56


CHFJPN
1日最大 1.92 3.62
1日平均 0.34 0.38


NZDJPN
1日最大 3.55 7.97
1日平均 0.48 0.53


ZARJPY
1日最大 0.66 0.99
1日平均 0.16 0.17

以上のデータを基にして「最大値」は「平均値」の何倍かを計算しました。

USDJPN    4.40倍  9.22倍

EURJPN    6.34倍 10.84倍

GBPJPN    6.85倍 11.56倍

AUDJPN    8.37倍 15.26倍

CADJPN    5.52倍  7.64倍
  
CHFJPN    5.65倍  9.52倍

NZDJPN    7.36倍 15.17倍

ZARJPY    4.17倍  5.79倍

※左側が高値-始値、右側が始値-安値

こうしてみると、高金利通貨は下げのトレンドが強いです。

ですので高金利通貨で買い下がりをするのが如何に危険かがわかります。

ZARJPYがそれほどでもないのは意外でした。逆に言えば普段からボラが大きいということですね。この通貨は保有するよりトレードに向いているのかもしれません
2008/02/10 20:42|未分類TB:0CM:0

 

EURUSD
1日最大 0.0232 0.0222
1日平均 0.0047 0.0047
       4.93倍 4.75倍


USDCHF
1日最大 0.0213 0.0254
1日平均 0.0051 0.0053
       4.19倍 4.81倍


GBPUSD
1日最大 0.0337 0.0346
1日平均 0.0068 0.0070
       4.96倍 4.94倍

前回に引き続き、上記の3つの通貨も調べてみました。

クロス円に比べて、ボラティリティが安定しているみたいです。


こういった通貨でトレードするのが安全なのかもしれません。

もう少し、研究してみます。




2008/02/11 16:11|未分類TB:0CM:0

 

割合安定していた3つの通貨を直近1ヶ月と比較してみました。

EURUSD       3年間       1ヶ月

高値-始値     4.93倍       2.84倍

始値-安値     4.75倍       2.76倍



USDCHF       3年間       1ヶ月

高値-始値     4.19倍       3.26倍

始値-安値     4.81倍       2.58倍


GBPUSD       3年間       1ヶ月

高値-始値     4.96倍       2.90倍

始値-安値     4.94倍       2.40倍


倍率しか表示していませんが、平均値が上がった為にMAXに対しての倍率が3つとも下がりました。

システムトレードを作る際、ロスカット幅やリミット幅を設定しますが、これらの結果を見てみると過去のボラティリティから値幅を決めてしまうと最大ドローダウンを更新してしまう理由が分かりますね。

そう考えると、過去3年や5年のバックデータを遡るよりも直近1~2ヶ月程度のボラティリティを使った方が案外良いのかもしれません。

  
2008/02/11 16:51|未分類TB:0CM:0

 

「買い下がり」はスワップ派の方達がよく利用する手法だと思いますが、私も以前「買い下がり」でポジションを建てては少しの利幅で決済を繰り返して結構儲けた時期がありました。

この手法はマーケットが上がったり下がったりを繰り返している時期にはかなり有効だと思います。

しかし、その後急激な円高が来て1発でコツコツと溜めた利益と元本の半分をマーケットに献上してしまいました。

その後、試行錯誤しながら、今日に至っているわけですが。

「買い下がり」は私に合っている手法だったと思います。

しかし当時は「ストップ」も付けずにトレードしていましたので、大きな損失は遅かれ早かれ受けざるを得なかったのだと思います。

マネジメントや通貨の選択、出口戦略(負けたらどうするか)を考えていけばあのときの手法はまだまだ使えるのではないかと考えるようになりました。

逆に言えば他に有効な手法が見当たらないということなんですけどね。

そういうこともあって、ここ何日かは「ボラティリティ」を調べていたわけです。

調べてみて分かったのですが、1直線のトレンドさえ逃れることが出来れば「買い下がり」「売りあがり」の逆張りは有効です。

後は、その≪リスク≫を「マネジメント」や「確率の修正」を用いることで軽減させれば良いのです。

最近、トレードを小難しく考えがちですので原点に戻りたいと思います。^^
2008/02/11 17:21|未分類TB:0CM:0

 

ここ最近、色々頭の中でひらめいたことを形にしたくて、EXCELとにらめっこしては、実験。にらめっこしては実験を繰り返していました。

結果が頭で思い描いたようにならずに、ロスカットを連発・・・。

気がつくと資産が1割ほど目減りしてしまいました。

ただでさえ少ない貴重な資産を失ったのは辛かったですが、得るものもありました

ただこの理論を実践で使えるレベルにするにはもう少し、実験が必要です。

来週、1週間は1000通貨で試してみてうまくいくようであれば、再来週から稼動させていきたいと考えています。

1年後、資産が数倍に膨れていたら情報商材で販売したいと思います。おいおい^^;
2008/02/15 20:11|未分類TB:0CM:0

 

トレードの世界でタブーとされているものがいくつかあります。

ナンピン買い、両建て、ロスカットなし等・・・・・

果たしてそうでしょうか?

逆にこういった言葉もあります。

「勝ち組1割、負け組9割」

「勝つ投資家は大衆と逆の動きをする」

常識に囚われていては、負け組から抜け出せないと思うんです。

そこで「ナンピン買いにナンピンの売りを組み合わせればヘッジになるのではないか?」と考えて1つのシナリオを作りました。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


例としてドル円でやってみますと、

買い  108.0(エントリー)  
売り  108.5(リミット)
売り  107.0(ロスカット)


これに対して、売りもエントリー

売り  108.0(エントリー)
買い  107.5(リミット)
買い  109.0(ロスカット)

上記を1セットとします。必ずセットでエントリーです。

うまくぶれてくれれば、両方ともロスカットにかからず1.0の利益
ロスカットに片方がかかっても、片方が利益が出るので0.5の損失

2:1で損小利大になっているので1勝2敗でトントン。勝率5割で利益を積み重ねていきます。

そして、これだけではありません。

これに連続性を持たせて負けにくい仕組みを仕掛けます。

次のセットが、

買い  107.5(エントリー)  
売り  108.0(リミット)
売り  106.5(ロスカット)


これに対して、売りもエントリー

売り  107.5(エントリー)
買い  107.0(リミット)
買い  109.5(ロスカット)


この2セット目は1セット目の「買い下がり」になります。

同時に1セット目の「買い」のヘッジにもなります。

1セット目のロスカット確定時に2セット目の「売り」の方で利益が確定しています。
後は反転するのを待つのみ。

また、1セット目の「売り」のヘッジも同様に仕掛けておきます。

1直線のトレンドが来ない限り、どこかで勝利するようになっています。

こうやって、「買い下がり」と「売りあがり」のセットを組み合わせることでお互いがエントリーでありヘッジになっています。

また、トレンドが続けば続くほど「確率の修正」が作用して、必ず反転するときが来ます。

これは過去のデータ(ボラティリティ)を確認すれば分かります。



1方向の強烈なトレンドが発生した時のみ損失が出るシステムです。

そして注文を出せば、後はほったらかしですのでサラリーマンでも簡単です。

そして毎週、もしくは毎日データを取り込む必要もありません。

おおざっぱに言えば、どこでエントリーしようが支障はありません。

ここ数ヶ月のボラさえ確認して値幅さえ設定すれば、銘柄も関係ないです。

N225でも金やガソリン、もちろんFXでもまたは大型株でも可能です。


なかなか良いシナリオでしょ^^自分で考えたんですよー。

こういったアイデアがいくつかあって試していました。

このブログをいつも見てくれている方達にささげます。

これから一緒に「勝ち組」に入りましょう!!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・






・・・というのは実は理由があるんです。1週間試したのですが勝率が良くないんですよ。

値幅は例で示したとおり0.5に設定しているのですが、ブレにかからずにロスカットの方によくかかっていたんですよね。

このアイデアを先週の連休中に思いついたときには変な自信がありまして。それでいきなりレバレッジを上げてトレードしたのがいけなかったです。

もう少し練ってみます^^



2008/02/16 06:49|未分類TB:0CM:2

 

前回の記事にしました両建てシステム、

名づけてダブルポジションシステム!!(そのままでスミマセン)を色々いじって改良しました。

「買い下がり・売り上がり」だけでなく「買い上がり・売り下がり」のシステムも作ってみました。

作成するときのテーマは、「負けないように」でしたので出来上がった作品はかなりローリスクなものに仕上がりました。

しかし今までの経験上、作成している段階では自分のシステムの欠点が見つけられず、また性格上簡単に惚れ込んでしまうところがあります。

ですので、ぬか喜びにならないように少額で実践していきたいと考えております。

ここ最近はシステムを作ることに喜びを感じている自分がいて、資産の増減はそれに比例していないのが現状です。

困ったものですが・・・・

とにかく、今は月曜日が待ち遠しいですね
2008/02/17 07:27|未分類TB:0CM:0

 

今週は、千通貨単位で実験的にトレードをしています。

なかなか良い感じです

両建てなので、常に含み損は抱えていますが、確定利益は少しずつ増えている感じです。

1000~3000通貨で取引していますので利益は1万円にも届いていませんがストレスなくトレードできていることが大きいです。

ただ思いついた手法を色々と試していますので、ノートにでも付けておかないとどのポジションがどのシステムのものだったか分からなくなってしまいがちです。

手法を考える中で、必ずヘッジは作用するように気をつけています。

このブログのタイトルどおり、リベンジを果たすことは私の悲願ですが、1発退場は避けねばなりません。

手法のみでマーケットをねじ伏せることは難しいので、マネジメントで勝つようにすることが肝だと思っています。

そう考えると、上がっても下がっても利益が出るような仕組みが必要です。

相関係数が逆のペアで組むのも良いのですが、最も逆相関は両建てです。

(以前は、スワップ投資もしていたこともありましたが買いのみのトレードは無謀だなとつくづく思うようになりました。スワップという誘惑を断ち切ることで一つ上に進めるのではないでしょうか。)

後は、そのペアにマネジメントを施してマーケットのブレの中に放り込めばよいのです。

負けもシナリオに組み込み、負けが出る状況に来たら次のペアで利益が出やすいような仕組みを作れば良いのです。(犬死はさせません。次への布石にします)

さる張り(今はEST)の石田さんは言います。

「本物であればマーケットがどのような動きをしたとしても収益を上げることができる」と。



2008/02/21 22:32|未分類TB:0CM:0

 

今週も終わりました。今週は事前に立てたシナリオの検証に充てました。

その結果、資金が目減りしています。

原因は、いくつかあります。

①実験と言いつつも小さな利益を積み重ねていくうちにポジションサイズを大きくしてしまったこと。

②1つの通貨ではあきたらず、3つの通貨にいくつもの注文をしたために、注文が入り乱れ管理が出来なくなってしまったこと。

③両建てをシナリオに入れているが、設定していたスプレッドが一時的に開きそのために片方だけのエントリーになってしまったこと。

④既に出していた注文を再度出してしまい、2重にポジションを持ったために両建てではなくなってしまったこと。


これらのことは、シナリオを作成しているときには想定していなかったことです。

ほとんどがメンタル的であり、自己管理に気をつければ対応できます

実際、そのままポジションを持ち越していれば、損失は今よりも少なかったのですが、シナリオのルールが破綻したことを薄々気づいているのに、深夜にモニターに向かって「上がってくれ!」と祈っている自分がいました。

損きりの出来ない大負けを喰らってきた自分です。それに気がついて、すぐに全ポジションを手仕舞いました。

④が起きた時点で、あらかじめ決めていた損失額を上回る可能性があったからです。

今回、負けはしましたが、シナリオそのものが破綻したわけでもないですし、勉強代と割り切ることにしました。

この負けで、以上の4点が分かっただけでも収穫です。

来週までにさらにシナリオを練っていきたいものです
2008/02/23 10:17|未分類TB:0CM:0

 

また1週間が始まりますね。

今週こそはルールを守りたいと思います。

先週の反省を生かして、

1.通貨はUSDJPYのみで検証

2.通貨数は1回のトレードあたり4000通貨


この2つのルールはしっかりと守ります!

こうやって挙げてみると簡単なルールなんですけどね。
2008/02/24 21:45|未分類TB:0CM:0

 

今週も検証の結果、またマイナスで終えました。

木曜日からの円高で予想していたレンジ106.0~108.0を外れてしまったことが原因です。

それでもルール通りにポジションを取れてましたので資産の減少は1割程度に止めることができました。

次のセットを仕込んでも良いのですが、しばらく様子を見ることにします。

トレンドが来たときに、対応できないのはやはりまずい様な気がしてます。

それと、今週は参考になるいくつかのブログと出会いました。(遅いですが)

一つはクラークさん、主にRCIとボリンジャーバンドのテクニカル指標を用いてトレードしているのですが、勝率が凄いです。損小利大を実行しています。

そのクラークさんが影響を受けているのがてきとうさんです。
なんでも半年で資産を10億円に増やしたみたいです。

このてきとうさんは太っ腹な方で取引手法を公開しています。私もデイトレは別世界ですが、自分のトレードの参考にしたいと思ってます。

てきとうさんの手法を実践して、それをクラークさんが綴っていますのでお二人のブログを交互に読むととても参考になりそうです。

今週末はこの2つのブログをじっくり見てみる予定です


2008/02/29 23:23|未分類TB:0CM:2

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