技術の向上に近道はありません。しかし、基本を大切に経験を繰り返すことで必ず目標に到達可能だと信じています!

プロフィール 

ヒロシ

Author:ヒロシ
元本126万円から始めて一時は350万円まで増やすも数度の円高に見舞われ、30万円に・・・
いったんはマーケットからの撤退も考えましたが、欲張らずにやっていこうとスワップ派に転身。
そんな矢先にてきとうさんのブログに出会い、投資手法(RCI3本ライン×ボリンジャーバンド)に感動。投資に対する考え方にも影響を受ける。
何度も痛い目にあったことでようやくチャートの必要性に気づく。
2009年にはFBBさんのブログに出会い、「RCI3本ライン×ボリンジャーバンド」の有効性を再認識し、ぜひとも会得したいと試みるが資産は減る一方。
原因は、手法ではなくルールを守れない自分のメンタルにあると気づき、そんなときに出会ったかなえさんの『メントレ』を受講。
ビクトリーメソッドで「メントレ」実践。
が、最強と謳われるビクトリーメソッドですら、結果を出せず。
というか、ルールを守れない自分に悩む。
ふと見つけたパリス昼豚さんのブログで「検証」の重要性を知る。
検証作業を繰り返すうちに「ダウ理論」に着目。
トレンド時に「ダウ理論」は通用するため、あらかじめトレンドが来ることを予測できるRCI3本ラインを補完する。
ある程度、利益は得られたがRCIではどうしても損切を嫌ってしまう自分に限界を感じる。
基本に立ち返り、移動平均線のみでトレードを始める。
2012年、アドさんのブログに出会い、ライントレードを学ぶ。
2014年、「環境認識」「シナリオ」の重要性を再認識し、RCIでトレード再開。
好きな言葉は「量は質に転化する」
ひたすら「経験」を積み、「経験」が「技術」に変化するのが楽しみです。
このブログで「負け組」から「勝ち組」へと成長していく軌跡をみなさんに伝えられたら幸いです。

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昨日のパリスさんの記事を参考にして、再度手法の検証をしてみました。

5分足のユーロ円
前回のルールでは、MA21上をローソク足が行き来するたびにドテンを繰り返していたので、小さい損切りが多く、勝率が極端に悪かったので、改良しました。

MA21とMA75の外側にローソク足が確定した時点でエントリー。ストップは20pips。
ストップにかからない場合は利益はどのぐらい出たのかをチェックしてみました。

100回のトレードで、

10pips以上、20pips未満 14回

20pips以上、30pips未満 12回

30pips以上          44回

20pipsの損切り       30回


勝率は7割。ただし、それは10pipsで利益確定した場合。
トレンドの転換点でのエントリーなので、30pips以上の44回のうち、半数以上が100pips近く到達していました。
あまり、それに捉われて欲張ると勝率が下がってしまうので、その辺が難しいところ。

10pips以上の14回は捨ててでもリミットは20pipsは欲しいですね。
10pips以上の14回は建値決済に持っていく方向で。

そうすれば、損益率は1で56勝30敗14引き分けとなり、5割を超えてるのでイケるかも。。

みたいな感じでやっております^^;


始めはエクセルで検証をやろうとしていたのですが、どうもうまくいかず(IF文をいろいろいじってたら、訳わからなくなってしまった)、結局はチャートを見ながらアナログでやりました。

5分足では100エントリー分といっても、2週間程度のデータですのでまだまだサンプルが少ないです。
これはもう、日々データを取っていくしかありませんね。

しかし、遠回りのように見えてこれは案外近道かもしれません。
検証していて、色々と気づきやひらめきみたいなものが湧いてくるんです。

以前、方眼用紙にチャートを書いてたこともありましたが、そのときよりも目的を持ってチャートを見ているせいか、値動きを捕らえやすいような気がしてます。

こういった地道な作業が、必ず後のリアルトレード時にボディーブローのように効いてくると思ってます。^^;





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2009/11/01 17:21|未分類CM:4

 

昨日の検証の続き、

252回のトレードで、

10pips以上、20pips未満  38回

20pips以上、30pips未満  32回

30pips以上          107回

20pipsの損切り       75回


勝率は相変わらず7割を確保。(ただし、10pips以上を勝ちとした場合)

とりあえず3カ月分のデータをひとまずの目標としています。

現在、ようやく1カ月分を越えたところですから、エントリーチャンスがあるもんです。。

なにせ、チャートを見てはpips数を確認して、エクセルに切り替えて入力作業。
これのくり返しですから、時間を要します^^;

検証していると、
「ああ、ストップ30pipsならプラスで終えたのがいくつかあったな」とか、
「同じ負けトレードでも、この形はエントリーすべきでないな」とか、
「リミット置かずにトレールだったらどうなるのか」みたいな思惑が出てくるものです。

しかし、ここではカスタマイズしたい気持ちもぐっとこらえて、「まずは3カ月分」と言い聞かせてます。

作業中も試したいアイデアが出た場合は、ノートにメモしています。

エントリーポイントには「時間」を記載しているので、負けトレードのみを後で確認してパターンを探すこともできます。そこから何らかの法則性を探すことができれば、またそれを検証していけば良い訳です。

ようやく「手法に自信を持つための作業」をしているなという実感もでてきました。^^

2009/11/02 21:43|未分類CM:2

 

今日も検証作業を時間の合間合間にちょこちょことやりました。

451回のトレードで、

10pips以上、20pips未満  80回

20pips以上、30pips未満  60回

30pips以上          175回

20pipsの損切り       136回


勝率は7割を少し切る程度。

負けが連続するパターンが見えてきました。

転換点が近付くと、MA21とMA75の距離が狭まるのですが、そこで騙しのエントリーポイントがよく出てるみたいです。
これを避けるように見極められれば勝率はまだ上げる余地はあります。

また30pips以上の利益も多く、30pipsで利益確定するのが惜しい場面が多々ありました。
これも、「利大」の余地が残されているようです。

エントリー数は多いように見えますが、現在2カ月分で450回程度ですので2カ月を40日と考えて、1日当たり10回程度です。
さらに自分が相場に向き合う時間は限られますので、実際は2~3回でしょう。

となればエントリーに対してのフィルターはこれ以上増やしたくないところ。
あとは2本のMAの傾き等で精度を上げていきたいです。

2009/11/03 21:44|未分類CM:0

 

今日は先日Amazonで注文した4GBのメモリが届いて、その付け替えに時間を要しました。
結局、不良品ということで修理に出すことに。。

ということで、検証ははかどらず。。

502回のトレードで、

10pips以上、20pips未満  92回

20pips以上、30pips未満  66回

30pips以上          193回

20pipsの損切り       151回


勝率は7割を少し切る程度。

データも2ヶ月半分溜まってきましたが勝率は今のところ安定しています。

あと2日ほどあれば、とりあえず3カ月分のデータは入力できそうなので、そこからが本当の検証になりそうです。


2009/11/04 22:57|未分類CM:0

 

565回のトレードで、

10pips以上、20pips未満  106回

20pips以上、30pips未満  74回

30pips以上          214回

20pipsの損切り        171回


あと10日分入力すれば、最初の目標である3カ月分のデータ入力に達します。

その時点でまず、「損小利大」の工夫として、▲20pipsの負けトレードを分析して、パターン化されてないか探りたい。
また、仮にエントリーしても20pipsに達する前に損切りできるポイントがないのか検証してみたい。

次に適切なリミットは20pipsか30pipsなのか、はたまたそれ以上狙うべきか。
10pips達したら、どうするか。建値決済を前提に20pipsを追うべきか。

そういったところを検証していく予定です。
それで勝率と損益率の組み合わせが良いようなら、デモでトレード開始。

デモトレードでルールを守れないなら、また始めに戻って手法の組み立てからになる。

そういう感じで、やっていくのが地に足のついたやり方なのかなと思います。

今までは検証せずにいきなりデモでトレード開始していたので、手法の機能しない時期が来るとどうしても根気よくその手法を使い続けるということができなかった。
デモとは言え、「リアルタイムトレード」であることには変わりはないのだから、その手法の良いところしか見ずに、いくら信じようとしても駄目。マーケットに翻弄されて、目先の結果に振り回されてしまう。

そこでメンタルが弱いということに気がつくが、メンタルを鍛えるということはプラス思考になるということでもなく、臆病になるということでもない。ましてや、滝に打たれるということでもない。。
その自分がチョイスした手法を信じ切れる背景をどれだけ積み重ねているかだ。

勝っている人たちはその手法が機能しなくなる場面を知っているのだ。もしくは、その不足した部分を裁量技術で補っている。だから、同じ背景を持たない人がいくらその手法のやり方を教えてもらったとしても長い目で見たら、同じ結果を出せない。システムトレードでも同様だと思う。

「急がば回れ」

ただひたすら積み重ねるしかないと思う今日この頃です。




2009/11/05 23:22|未分類CM:0

 

とりあえず入力3カ月分を終了しました。

665回のトレードで、

10pips以上、20pips未満  131回

20pips以上、30pips未満   91回

30pips以上           254回

20pipsの損切り        189回

勝 率 71.6%


10pips以上、20pips未満 → 建値決済

20pips以上、30pips未満 → 10pips

30pips以上         → 30pips

20pipsの損切り       → -20pips

として、計算しました。

合計 +4750pips 勝ち平均 24.7pips 負け平均 20.0pips 損益率 1.2 勝率 64.5%

勝率といい、損益率といい、なかなか良い結果となりました。
あってるよね?これ。。

まずは、無駄な負けがいくつかありましたので、それが減らせないか検証してみます。


2009/11/06 20:46|未分類CM:0

 

ストップを20pipsから30pipsにすると、勝率がどのくらい上がるのだろうと思って検証してみました。

10日間で56トレード

合計 +520pips 

勝ち平均 25.0pips 負け平均 30.0pips 

損益率 0.8 勝率 71.4%



同じ期間のストップ20pipsの場合

10日間で56トレード

合計 +610pips 

勝ち平均 26.7pips 負け平均 20.0pips 

損益率 1.3 勝率 66.1%


サンプルは少ないですが、勝率の割に損益率が悪いですね。
どうしても、負け平均を30pipsで固定してしまうので、勝ち平均を30pipsに近いぐらいに持っていく必要がありますね。ということはリミット設定の上限を30pipsから上に引き上げる必要が出てくるということですね。

うーん。そうなると、なかなか安定して勝ちを拾っていくことが難しくなりそう。
これはボツにします^^;

2009/11/07 22:32|未分類CM:0

 

私がトレード可能な時間帯では成績はどうなのか、検証してみました。
対象時間帯は、日本時間の17時から深夜0時まで。

3か月で171トレード

合計 +1610pips 

勝ち平均 25.3pips 負け平均 20.0pips 

損益率 1.2 勝率 64.9%


10pips以上、20pips未満 → 建値決済

20pips以上、30pips未満 → 10pips

30pips以上         → 30pips

20pipsの損切り       → -20pips

として、計算しました。

全体での成績とほとんど遜色ないです。トレンドの転換点を捕らえる手法なので、時間帯にはあまり影響を受けないのかも。。


2009/11/08 21:10|未分類CM:0

 

どうやったら、負け数が減らせるか?

それを念頭に置いて検証してます。

負けトレードのみをピックアップしてチャートを眺める。。

MA21とMA63をローソク足が下抜けて、次の足ですぐに陽線、結局10pipsも取れずに▲20pipsの損切り。

こういうパターンが多い。まるで見えない壁にぶつかって跳ね返されてるように・・・・

そこでひらめきました。(というか、思い出しました)

複数の時間足で考えてみようと。

過去チャートでは複数の時間足での検証が難しいので、同じ画面に表示することに。

現在のMA21とMA63(15分足のMA21)に加えて、
MA126(30分足のMA21)とMA252 (1時間足のMA21)、MA504(2時間足のMA21)の3本を追加。


負けトレード15のうち10がこの追加した3本がまさにレジスタンスとなっていました。

これは避けられる負けです。

しかし、問題もあります。トレード数がかなり減ってしまうこと。

明日の夜は、この5本で検証してみます。

勝率や損益率がどのぐらいになるのか楽しみです。
2009/11/10 22:59|未分類CM:1

 

木曜日は、区の役員会。
金曜日は飲み会で午前様。
土曜日から先ほどまで区の文化祭のため、公民館に出ずっぱりでした。

先ほどようやく帰ってこれました。

お陰で検証ができておりません

修理に出していたメモリがバッファロー社から届いて、実は故障ではなく2ギガまでしか増設できなかったことが判明。単なる確認不足でした。情けない・・・

ただ1ギガから2ギガに増設しただけでもずいぶん反応が良くなりました^^

検証の方はまだサンプル数が少ないのですが、MA5本でも成績はさほど変わらない感じですね。
あまりMAの外側にこだわらなくとも、MAとMAの間に距離があれば十分トレードできるような感じを受けました。

また月曜日からがんばります

2009/11/15 17:03|未分類CM:0

 

昨日は市のシンポジウムがあり、区の三役が出席。

その後、三役、民生委員で夕食。

そこで帰ればよかったのですが、麻雀に誘われ朝の3時まで打ってました

私以外はみんな60歳以上。しかし、みなさん普段からやってるだけあって強い強い。
久々10年ぶりだった私が振込みまくってダントツの最下位でした。

しかし、麻雀でも損切りというか自分の手役に惚れないことは大事ですね。
FXに通ずるものがあります。

ということで、寝不足なので今日は早めに寝ます。
明日こそ、検証やりたい。。


2009/11/17 21:07|未分類CM:0

 

昨日は、MA3本で検証。

MA突破でエントリーでなく、突破した後の戻りや押し目でのエントリー。
ダウ理論を意識してみました。

75トレードで

合計 +1070pips 

勝ち平均 23.6pips 負け平均 20.0pips 

損益率 1.2 勝率 78.7%


2週間程度ではなんとも言えないのですが、勝率が8割近いのはすごい結果。
今までのルールに比べて、だましが減ったことで勝率アップに繋がっています。

ただ今までのように「突き抜けたらエントリー」のように明確ではないので、裁量がどうしても入ります。都合のよい方でエントリーしている恐れがあり、その辺を差し引いた方がよいでしょう。

ダウ理論だけでルール化できないか、色々考えていたのですがどれを高値、安値と考えるかでエントリーポイントが変わってくるので、なかなか難しい。。

どちらにせよ、いかに揉み合い時期を避けるかが私にとってポイントとなりそうです。

検証はまだまだ続きます。



2009/11/19 06:51|未分類CM:0

 

サンプル数に偏りはありますが、検証の経過をまとめました。


無題
※MA2=MA2本、MA3=MA3本、MA5=MA5本、BB順=ボリバン中心線突破でエントリー
【勝率×損益率】は2つの指標を1つにまとめてみました。

【20p以上/10p以下】は(20pips+30pips以上)の個数を(10pips+▲20pips)で割ったもの。
すなはち、エントリー後OCO注文で+20pipsと-20pipsに置いた場合を想定した場合の指標。
MA3が2以上あるので、OCOでも勝ち数が負け数の2倍あるということです。

こうやってみると、今週から検証を始めたMA3が有望です。

まだまだ途中経過ですが、こんな調子でやっております。^^

2009/11/20 07:55|未分類CM:0

 

経過2

MA3の入力作業が進むにつれ、数値がだんだん下がってきてます^^

まだMA2の半分にも達していませんが、同じような値になるでしょうね。

まあ、でも勝率6割と損益率1以上をキープできてればそれでもOKです。
【勝率×損益率】=60%以上なので、そうやってみれば表の数値はどれも高い水準ですね。

ただこれらは、サンプル数を増やすことで妥当な数値に収束してくるはず。
どのくらいの数値に落ち着いてくるのか。
それを見極めるためにも、サンプル数を増やすことが先決ですね。今は。。

MA2だって、サンプル数は3カ月分なので、できれば半年分まで増やしたい。
そのときに、どのくらいの水準を保っているか。

あー、時間が足りない。
あれこれやっている暇はないのですが、ついひらめくとそれを試したくなってしまうんです。
実は、この表に書いている以外にもいくつか検証してまして。。

ボツにするたびに、寄り道したなーと思いながら、やっております。
この調子だと、今年一杯は検証で終わりそう。。



2009/11/21 22:47|未分類CM:0

 

検証作業を毎日しているとマンネリ化してきますね。さすがに。

「今日はもういいや」とつい子供と2階へ上がりたくなりますが、

「いや、少しでもデータ入力を」と踏ん張っております^^

5分足のMA3本を眺めてると、3本が絡み合ったり、パーフェクトオーダーのように開いて行ったりと、似たような動きを繰り返しているんですね。

要は持ち合いかトレンドかということなんですが。。

細かくは、その持合いが長いケースと短いケース、トレンドが長いケースと短いケースと分類できますが。この辺を見極められるようになると、負け幅ももっと小さくできそうな予感がします。

今の検証時点でも損益率1以上、勝率75%以上ですので十分勝てそうではありますが。。
ただチャート右側の結果を見た上でエントリーポイントを決めてる(無意識に)部分もあるので、実際はここまでのパフォーマンスは出ないような気もしています^^;

まあ、それを差し引いても理にかなった手法を取っていれば、勝ったり負けたりを繰り返しながらも利を積み重ねることは可能であることが分かったので、そういう自信は付いてきました。

いや、まだ自信じゃないかな。もしかしたら、いけるかもというぐらいですかね^^;



2009/11/24 22:09|未分類CM:0

 

円高が来てますね~。
今の私にとっては、高みの見物ですが、過去にはこういった値動きにストップなしのロングで入っては大損出してました。考えただけで恐ろしい。。

トレンドフォローで考えれば、こういった相場はピンチではなくチャンスなんですよね。
何も恐れることはない。

「こんなに下がることはめったにないんだから、今のうちに仕込まなきゃ」とか欲張るとこういった下向きのトレンド時にあせってロングで入りたくなるんですよね。

さすがにそういった考えは無くなりました^^;

さて、検証の方ですが一日に50トレード分を目安にコツコツと入力してきました。

11.jpg

ようやくMA3の数がMA2を越えました。
相変わらず、勝率が良いです。

【勝率×損益率】は2%程度しか違いはありませんが、
【損益率】に優れているMA2に対して、MA3は【勝率】に優れています。
【獲得pips】では、MA3の方が良いみたいですね。

MA3はMA突破でエントリーでなく、「傾き」も考慮しています。
ですので、MA2に比較してエントリータイミングは出遅れ気味です。
それが勝率が高くなっている要因で、その分値幅が狭くなっているので損益率は低くなっています。

ただこの「傾き」はあいまいな部分が多いので、再度同じ期間を検証したら数値が変わる可能性があります。ただ3本とも同じ方向に傾いてればかなりの成功率です。

ぜひ、この「感覚」を身に着けたいですね。

2009/11/28 00:51|未分類CM:0

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